[2] 퀀트전략 : PBR < 1 + 마켓 타이밍 전략
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Title
퀀트전략 2 : PBR < 1 + 마켓 타이밍 전략
Summary Results
| 항목 | 수치 |
| CAGR | 33.73% |
| MDD | 38.75% |
| Backtest | 15 Year |
| 평균 보유일 | 20.13days |
| 고점 횡보 비율 | 86% |
매수/매도 조건식
매수 : A and B and C and D and E and F and (G or H)
- A{주가순자산률(PBR)} < 1
- B비율내림차순({시가총액}) < 25
- C{KOSPI지수_시가}-이동평균({KOSPI지수_시가},{5일}) > 0
- D{KOSPI지수_시가}-이동평균({KOSPI지수_시가},{20일}) > 0
- E{KOSDAQ지수_시가}-이동평균({KOSDAQ지수_시가},{5일}) > 0
- F{KOSDAQ지수_시가}-이동평균({KOSDAQ지수_시가},{20일}) > 0
- G{KOSPI_외국인순매수금액}-이동평균({KOSPI_외국인순매수금액},{5일}) > 0
- H{KOSDAQ_외국인순매수금액}-과거값({KOSDAQ_외국인순매수금액},{5일}) > 0
매도 : 없음
- 없음 (최대 20일 보유)
Results
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생각하는 자산관리에서 다룬 대표적인 로직
PBR이 1보다 낮은 주식 중 지수 마켓타이밍 조건을 넣어 거래한다면, 2008년도 금융위기를 제외한 거의 전 지점에서 낮은 MDD로 안정적인 자산 증식이 가능하다.
20일 보유 후 매도로직으로 매매 원칙이 상대적으로 간단한 장점이 있다.
위 로직은 책, 생각하는 자산관리에 예시 항목으로 쓰여져 있다.
마켓타이밍 알람 봇을 작성하는 상세 내용에 대해서는 아래의 책(e-Book)을 참고하면 된다.
[5] 📕 생각하는 자산관리(Think Asset Management)
요약 정보 출판일 2022.08.09 출판사 유페이퍼 저자 구형모 ISBN 9791169339841 구매링크 링크 책 소개 나는 이런 말을 들으면서 자라왔다. '공부를 열심히 해서 좋은 회사에서 열심히 일하면 모든 일이
anapharm.co.kr
생각하는 자산관리(Think, Asset Management)
나는 이런 말을 들으면서 자라왔다. 공부를 열심히 해서 좋은 회사에서 열심히 일하면 모든 일이 다 잘 될 것이다! 하지만 학교를 졸업하고 사회 초년생이 되었을 때, 생각보다 세상의 벽이 높다
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