[12] 퀀트 조건식을 수학적으로 접근하는 방법
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1. 수학적 기교를 이용한 젠포트 조건식 만들기
젠포트에서는 다양한 팩터를 사칙연산 등의 수식을 이용하여 조건식을 만들 수 있다. 수학적으로 이 조건식을 변형한다면, 한 줄의 조건식으로 다양한 로직을 표현할 수 있다. 만약, PBR 순위를 10분위로 나누어 4~6 분위만 매수하는 로직을 사용하고 싶다면 아래와 같이 사용할 수 있을 것이다.
매수 조건식 A and B
A : 비율내림차순({주가순자산률(PBR)}) > 40
B : 비율내림차순({주가순자산률(PBR)}) < 60
하지만 아래와 같이 간단한 수식을 이용하면 한 줄로도 범위를 표현하여 매수 및 매도 조건을 설정할 수 있다. x(1-x) 수식을 이용하면, 0.4(1-0.4) = 0.24이므로 아래와 같이 수식을 이용하면 한 줄로 표현할 수 있다.
매수 조건식 A
A : 비율내림차순({주가순자산률(PBR)}) * (100 - 비율내림차순({주가순자산률(PBR)})) / 100 > 24
수학적으로 위와 아래는 동일한 매수 조건이고, 동일한 결괏값이 나오는 것을 알 수 있다.
위의 어느 조건을 사용해도 매수종목은 PBR이 중위권인 종목(4~6분위)만 시가총액이 낮은 순서대로 매수가 되었으며, Performance는 20.49%의 CAGR, 18.24%의 MDD를 나타내었다.
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